《機(jī)構(gòu)投資者》雜志4月30日發(fā)布了2019對(duì)沖基金富豪榜。2018年全球?qū)_基金中有三分之二在虧錢,德銀報(bào)告稱2018全球80%的資產(chǎn)在虧錢,慘淡程度比1930年的大蕭條有過(guò)之無(wú)不及。不過(guò),從《機(jī)構(gòu)投資者》發(fā)布的榜單看,對(duì)沖基金富豪榜閃亮依舊。2019賺錢榜的賺錢王每天收入550萬(wàn)美元,折合3700萬(wàn)人民幣。

這位賺錢王即為橋水基金的創(chuàng)始人雷·達(dá)里奧。達(dá)里奧雖然忙著走穴、寫書(shū)、來(lái)中國(guó)賣書(shū),事實(shí)證明這并沒(méi)耽誤橋水賺錢。橋水旗艦基金“純alpha”去年錄得了14.6%的收益。這是該策略自2011年來(lái)大的最佳收益?；鹗找婵捎^,達(dá)里奧的收入也水漲船高,去年納入囊中20億美元,每日收入550萬(wàn)美元。

2019年2月橋水對(duì)全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)測(cè)稍轉(zhuǎn)樂(lè)觀,其預(yù)測(cè)2020年美國(guó)進(jìn)入衰退的概率較此前比有所降低。達(dá)里奧近來(lái)也高調(diào)抨擊資本主義劫貧濟(jì)富,普通人不能分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的果實(shí)?！稒C(jī)構(gòu)投資者》分析稱,達(dá)里奧本人充分享受了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的果實(shí)。

文藝復(fù)興的詹姆士·西蒙斯年度收入名列2019對(duì)沖基金富豪榜第2名,2018年納入囊中15億美元。文藝復(fù)興旗下的機(jī)構(gòu)股票型基金當(dāng)年收益8.52%,這是過(guò)去6年以來(lái),這只基金產(chǎn)品年度收益首度跌破10%。不過(guò)該基金的投資目標(biāo)是,以3-5年為期限,年化毛收益超出標(biāo)準(zhǔn)普爾4-6個(gè)百分點(diǎn),2018年標(biāo)普500跌4.4%,這只基金大幅跑贏基準(zhǔn)。而作為一只量化基金,這只基金的收益水平在同類中也是值得稱道的。

詹姆士?西蒙斯是著名的數(shù)學(xué)家,他在38歲時(shí)就收獲了數(shù)學(xué)屆最高榮譽(yù)之一“維布倫”獎(jiǎng),幾何學(xué)上的“陳-西蒙斯形式”即以他和陳省身命名。從學(xué)術(shù)圈下海之后西蒙斯創(chuàng)立的文藝復(fù)興基金也是量化基金中的傳奇。西蒙斯還是著名的慈善家,其發(fā)起的美國(guó)數(shù)學(xué)運(yùn)動(dòng),致力于改善美國(guó)中小學(xué)的數(shù)學(xué)教育,影響廣泛。

近期,文藝復(fù)興的一項(xiàng)避稅行為正被美國(guó)相關(guān)部門注意到。據(jù)媒體報(bào)道,文藝復(fù)興為了避稅將高頻交易包裝成為長(zhǎng)期交易,以減少稅務(wù)支出。紐約時(shí)報(bào)撰文稱西蒙斯寧愿自己把錢捐出去,也不支持對(duì)富人增加課稅。

多策略基金城堡基金(Citadel)的肯·格里芬(Kenneth Griffin)名列2019年對(duì)沖基金賺錢榜的第3名。這位多策略對(duì)沖基金大佬2018年收入8.7億美元。該多策略對(duì)沖基金旗下全球固定收益基金2018年錄得收益6.59%,全球權(quán)益基金2018年錄得收益5.92%。其旗艦基金系列威靈頓系列5大策略基金2018年都是賺錢的。格里芬2019年年初斥資2.38億美元買下了紐約一豪宅,創(chuàng)下紐約最貴住宅交易紀(jì)錄,2019年他還斥資1.22億美元在倫敦買下了另一處豪宅。

另一量化巨頭Two Sigma的約翰·歐文德克(John Overdeck)和大衛(wèi)·西格爾( David Siegel)并列居于2019對(duì)沖基金富豪榜第4。2018年該公司的光譜基金錄得收益9.9%,指南針基金錄得收益13.9%。Two Sigma截至2018年年末管理規(guī)模近600億美元,名列對(duì)沖基金前茅。此外二位創(chuàng)始人也非常熱衷于慈善活動(dòng),其慈善活動(dòng)集中在數(shù)學(xué)通識(shí)教育方面。在統(tǒng)計(jì)學(xué)中Two Sigma是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的意思。對(duì)于正態(tài)分布來(lái)說(shuō),均值右邊兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差為97.75分位。業(yè)內(nèi)人士表示,這可見(jiàn)Two Sigma的雄心:致力于超出對(duì)沖基金行業(yè)97.75%的同仁。

千禧基金的伊斯雷爾·英格蘭德(Isarel Englander)名列2019對(duì)沖基金富豪榜的第6名。千禧基金的美國(guó)基金2018年收益近6%,其離岸基金收益近5%。2018年10月美股大跌時(shí),其果斷砍倉(cāng)20%。12月全球股市再度大跌時(shí),基金收益為正。前期業(yè)績(jī)出眾,2018年年末千禧基金為其5年期的基金募得了37億美元。資料顯示,英格蘭德本人非常低調(diào),其出身于波蘭移民家庭,在紐約的布魯克林長(zhǎng)大。

2019對(duì)沖基金富豪榜的第7名為歐迪資產(chǎn)管理(Odey Asset Managment)的克里斯賓·歐迪(Crispin Odey), 第8名為大衛(wèi)·肖(David Shaw) 來(lái)自德邵集團(tuán),第9名為老虎環(huán)球基金的切斯·科爾曼(Chase Coleman),第10名為布雷文·霍華德(Brevan Howard)的阿蘭·霍華德( Alan Howard)。

從上述排名來(lái)看,頂級(jí)對(duì)沖基金富豪多出自宏觀、量化和多策略,業(yè)內(nèi)人士稱可能與這些策略可容納大資金運(yùn)作有關(guān)。前十大富豪中四個(gè)出自知名的量化巨頭,其余的城堡基金和橋水對(duì)量化投資多有涉及。十大富豪所屬的公司僅老虎環(huán)球基金為股票策略類基金,而老虎環(huán)球基金近年來(lái)也涉足風(fēng)投、在社交網(wǎng)絡(luò)方面投出了一些知名項(xiàng)目。10大富豪所屬的公司中,橋水和德邵都已經(jīng)在中國(guó)拿下了私募基金牌照。

《機(jī)構(gòu)投資者》雜志表示,其根據(jù)對(duì)沖基金人士對(duì)公司旗下基金的跟投比例和從公司當(dāng)年管理費(fèi)收入取得的分成統(tǒng)計(jì)上述其年度收入。兩者當(dāng)中,跟投對(duì)其在富豪榜上的排名影響更大。