《機構(gòu)投資者》雜志4月30日發(fā)布了2019對沖基金富豪榜。2018年全球?qū)_基金中有三分之二在虧錢,德銀報告稱2018全球80%的資產(chǎn)在虧錢,慘淡程度比1930年的大蕭條有過之無不及。不過,從《機構(gòu)投資者》發(fā)布的榜單看,對沖基金富豪榜閃亮依舊。2019賺錢榜的賺錢王每天收入550萬美元,折合3700萬人民幣。

這位賺錢王即為橋水基金的創(chuàng)始人雷·達里奧。達里奧雖然忙著走穴、寫書、來中國賣書,事實證明這并沒耽誤橋水賺錢。橋水旗艦基金“純alpha”去年錄得了14.6%的收益。這是該策略自2011年來大的最佳收益?；鹗找婵捎^,達里奧的收入也水漲船高,去年納入囊中20億美元,每日收入550萬美元。

2019年2月橋水對全球經(jīng)濟走勢的預(yù)測稍轉(zhuǎn)樂觀,其預(yù)測2020年美國進入衰退的概率較此前比有所降低。達里奧近來也高調(diào)抨擊資本主義劫貧濟富,普通人不能分享經(jīng)濟增長的果實?！稒C構(gòu)投資者》分析稱,達里奧本人充分享受了經(jīng)濟增長的果實。

文藝復(fù)興的詹姆士·西蒙斯年度收入名列2019對沖基金富豪榜第2名,2018年納入囊中15億美元。文藝復(fù)興旗下的機構(gòu)股票型基金當年收益8.52%,這是過去6年以來,這只基金產(chǎn)品年度收益首度跌破10%。不過該基金的投資目標是,以3-5年為期限,年化毛收益超出標準普爾4-6個百分點,2018年標普500跌4.4%,這只基金大幅跑贏基準。而作為一只量化基金,這只基金的收益水平在同類中也是值得稱道的。

詹姆士?西蒙斯是著名的數(shù)學家,他在38歲時就收獲了數(shù)學屆最高榮譽之一“維布倫”獎,幾何學上的“陳-西蒙斯形式”即以他和陳省身命名。從學術(shù)圈下海之后西蒙斯創(chuàng)立的文藝復(fù)興基金也是量化基金中的傳奇。西蒙斯還是著名的慈善家,其發(fā)起的美國數(shù)學運動,致力于改善美國中小學的數(shù)學教育,影響廣泛。

近期,文藝復(fù)興的一項避稅行為正被美國相關(guān)部門注意到。據(jù)媒體報道,文藝復(fù)興為了避稅將高頻交易包裝成為長期交易,以減少稅務(wù)支出。紐約時報撰文稱西蒙斯寧愿自己把錢捐出去,也不支持對富人增加課稅。

多策略基金城堡基金(Citadel)的肯·格里芬(Kenneth Griffin)名列2019年對沖基金賺錢榜的第3名。這位多策略對沖基金大佬2018年收入8.7億美元。該多策略對沖基金旗下全球固定收益基金2018年錄得收益6.59%,全球權(quán)益基金2018年錄得收益5.92%。其旗艦基金系列威靈頓系列5大策略基金2018年都是賺錢的。格里芬2019年年初斥資2.38億美元買下了紐約一豪宅,創(chuàng)下紐約最貴住宅交易紀錄,2019年他還斥資1.22億美元在倫敦買下了另一處豪宅。

另一量化巨頭Two Sigma的約翰·歐文德克(John Overdeck)和大衛(wèi)·西格爾( David Siegel)并列居于2019對沖基金富豪榜第4。2018年該公司的光譜基金錄得收益9.9%,指南針基金錄得收益13.9%。Two Sigma截至2018年年末管理規(guī)模近600億美元,名列對沖基金前茅。此外二位創(chuàng)始人也非常熱衷于慈善活動,其慈善活動集中在數(shù)學通識教育方面。在統(tǒng)計學中Two Sigma是兩個標準差的意思。對于正態(tài)分布來說,均值右邊兩個標準差為97.75分位。業(yè)內(nèi)人士表示,這可見Two Sigma的雄心:致力于超出對沖基金行業(yè)97.75%的同仁。

千禧基金的伊斯雷爾·英格蘭德(Isarel Englander)名列2019對沖基金富豪榜的第6名。千禧基金的美國基金2018年收益近6%,其離岸基金收益近5%。2018年10月美股大跌時,其果斷砍倉20%。12月全球股市再度大跌時,基金收益為正。前期業(yè)績出眾,2018年年末千禧基金為其5年期的基金募得了37億美元。資料顯示,英格蘭德本人非常低調(diào),其出身于波蘭移民家庭,在紐約的布魯克林長大。

2019對沖基金富豪榜的第7名為歐迪資產(chǎn)管理(Odey Asset Managment)的克里斯賓·歐迪(Crispin Odey), 第8名為大衛(wèi)·肖(David Shaw) 來自德邵集團,第9名為老虎環(huán)球基金的切斯·科爾曼(Chase Coleman),第10名為布雷文·霍華德(Brevan Howard)的阿蘭·霍華德( Alan Howard)。

從上述排名來看,頂級對沖基金富豪多出自宏觀、量化和多策略,業(yè)內(nèi)人士稱可能與這些策略可容納大資金運作有關(guān)。前十大富豪中四個出自知名的量化巨頭,其余的城堡基金和橋水對量化投資多有涉及。十大富豪所屬的公司僅老虎環(huán)球基金為股票策略類基金,而老虎環(huán)球基金近年來也涉足風投、在社交網(wǎng)絡(luò)方面投出了一些知名項目。10大富豪所屬的公司中,橋水和德邵都已經(jīng)在中國拿下了私募基金牌照。

《機構(gòu)投資者》雜志表示,其根據(jù)對沖基金人士對公司旗下基金的跟投比例和從公司當年管理費收入取得的分成統(tǒng)計上述其年度收入。兩者當中,跟投對其在富豪榜上的排名影響更大。