美股市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者的第三季度13F持倉(cāng)報(bào)告上周全面披露。彭博通過(guò)對(duì)819只對(duì)沖基金(美股持倉(cāng)規(guī)模達(dá)到1.83萬(wàn)億美元)的三季度13F持倉(cāng)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),科技板塊最受對(duì)沖基金青睞,占對(duì)沖基金的持倉(cāng)比重為15%。其它板塊中,非必需消費(fèi)品板塊占對(duì)沖基金的持倉(cāng)比重為13%、通訊板塊為11%、工業(yè)板塊為7.6%、能源板塊為6.4%、必需消費(fèi)品板塊為4.2%、原材料板塊為4%、公共事業(yè)板塊為2.5%。

值得注意的是,對(duì)沖基金第三季度的調(diào)倉(cāng)換股是在行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的背景下進(jìn)行的。標(biāo)普道瓊斯與MSCI建立的全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GICS)9月下旬進(jìn)行了重新分類,主要有三個(gè)行業(yè)板塊受到影響:一是科技板塊,家庭娛樂(lè)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)類公司將被移到新的通訊板塊;二是非必需消費(fèi)品板塊,傳媒類公司將被移到新的通訊板塊,同時(shí)將納入電商平臺(tái)和電商服務(wù)提供商;三是通訊板塊,將納入上述兩個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的部分公司。

另外,彭博統(tǒng)計(jì)的對(duì)沖基金第三季度持有交易所交易基金(ETF)約700億美元,其中安碩MSCI新興市場(chǎng)ETF被增持2260萬(wàn)股,被增持市值達(dá)9.7億美元。這意味著第三季度內(nèi),部分對(duì)沖基金已經(jīng)嘗試性抄底上半年大幅波動(dòng)的新興市場(chǎng)資產(chǎn)。

臉書(shū)被大舉減持

在以對(duì)沖基金新增倉(cāng)位計(jì)算的科技股中,在線調(diào)查服務(wù)公司調(diào)查猴子(SVMK)被對(duì)沖基金增倉(cāng)最多,共增倉(cāng)3510萬(wàn)股;賽門鐵克位列第二,被增倉(cāng)2970萬(wàn)股;市場(chǎng)調(diào)查公司尼爾森控股排名第三,被增倉(cāng)1700萬(wàn)股。若以對(duì)沖基金新增市值計(jì)算,微軟、高通、奧多比系統(tǒng)排名前三位,對(duì)沖基金新增市值分別達(dá)到38.8億美元、16.4億美元和11.6億美元。

在以被對(duì)沖基金減持倉(cāng)位計(jì)算的科技股中,恩智浦半導(dǎo)體排名第一,被減持7800萬(wàn)股;社交網(wǎng)站Zynga被減持3350萬(wàn)股,位列第二;AMD被減持2280萬(wàn)股,排名第三。若以對(duì)沖基金減持市值計(jì)算,恩智浦半導(dǎo)體同樣排名第一,電子藝界和美光科技緊隨其后,三家公司分別被對(duì)沖基金減持市值106億美元、18.8億美元和9.94億美元。

在以對(duì)沖基金新增倉(cāng)位計(jì)算的通訊股中,巴西電信運(yùn)營(yíng)公司Oi、Altice(美國(guó))、在線活動(dòng)策劃服務(wù)公司Evenbrite名列前三,分別被增倉(cāng)1.98億股、1410萬(wàn)股、1410萬(wàn)股。若以對(duì)沖基金新增市值計(jì)算,Charter通信、迪士尼、Spotify排名前三,對(duì)沖基金新增市值分別達(dá)到21.3億美元、9.78億美元和7.63億美元。

在被對(duì)沖基金減持倉(cāng)位計(jì)算的通訊股中,康卡斯特、臉書(shū)、推特被減持的股份最多。若以對(duì)沖基金減持市值計(jì)算,臉書(shū)、推特、百度、谷歌母公司Alphabet被減持的市值最大,分別為91.4億美元、20億美元、16.8億美元和12.3億美元。

阿里巴巴受青睞

在非必需消費(fèi)品板塊中,在線博彩公司Stars集團(tuán)、菲亞特克萊斯勒、博彩公司凱撒娛樂(lè)、蔚來(lái)汽車、阿里巴巴被對(duì)沖基金新增倉(cāng)位最多,分別為4000萬(wàn)股、3560萬(wàn)股、1880萬(wàn)股、1720萬(wàn)股、1640萬(wàn)股。若以對(duì)沖基金新增市值計(jì)算,阿里巴巴、航空公司聯(lián)合大陸控股、皇家加勒比郵輪、服裝零售商TJX排名前四,對(duì)沖基金新增市值分別達(dá)到13.3億美元、11.6億美元、9.417億美元和8.861億美元。

在以被對(duì)沖基金減持倉(cāng)位計(jì)算的非必需消費(fèi)品個(gè)股中,通用汽車、藝術(shù)和工藝品零售連鎖商Michaels Cos以及美高梅國(guó)際酒店被減持的股份最多。若以對(duì)沖基金減持市值計(jì)算,京東、通用汽車以及兩家房屋建材公司Lennar和Mohawk工業(yè)被減持的市值最大,其中京東、通用汽車被減持的市值分別為13.6億美元和12.3億美元。

在以對(duì)沖基金新增倉(cāng)位計(jì)算的必需消費(fèi)品個(gè)股中,金寶湯、百貨折扣商Target、食品公司卡夫亨氏、可口可樂(lè)、泰森食品以及寶潔公司被新增倉(cāng)位最多。若以對(duì)沖基金新增市值計(jì)算,Target、倉(cāng)儲(chǔ)購(gòu)物中心好市多、寶潔、沃爾瑪和金寶湯排名靠前。

在以被對(duì)沖基金減持倉(cāng)位計(jì)算的必需消費(fèi)品個(gè)股中,巴西飲料公司Ambev、食品飲料商億滋國(guó)際、零售連鎖藥店經(jīng)營(yíng)商來(lái)愛(ài)德、零售商美元樹(shù)被減持的股份最多;若以對(duì)沖基金減持市值計(jì)算,飲料公司澎泉思藍(lán)寶、美元樹(shù)、億滋國(guó)際、美國(guó)食品控股、煙草巨頭菲利普莫里斯國(guó)際被減持的市值最大。