據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至10月末，今年以來僅程序化期貨、主觀期貨、阿爾法策略、套利策略、債券策略獲得正收益。其中，程序化期貨表現(xiàn)領跑各策略，今年以來平均收益為5.19%；而股票策略無論是10月表現(xiàn)，還是今年以來的表現(xiàn)都排名墊底。

從各策略綜合看，今年以來私募行業(yè)平均收益為-11.00%；10月份平均收益為-4.32%，十大策略當月均未獲得正收益，排名第一的是程序化期貨策略。

10月股票策略私募基金平均收益-5.39%，成為收益率墊底的策略，今年以來的虧損擴大至-14.92%。從規(guī)模角度看，10億元以上的股票私募10月平均收益均為負，其中，100億元以上規(guī)模私募虧損幅度大于行業(yè)平均，格上研究中心統(tǒng)計的其余三檔中小規(guī)模的私募虧損幅度皆小于行業(yè)平均。