今年以來，滬深 300 指數(shù)下跌17.28%，其中8月下跌5.21%。在此背景下，8月份私募業(yè)績整體表現(xiàn)不佳，且業(yè)績分化進(jìn)一步加劇。

私募排排網(wǎng)最新月報(bào)顯示，2018年8月，采用管理期貨策略的私募基金延續(xù)前幾個(gè)月的優(yōu)異表現(xiàn)，月度平均收益率為1.21%，排名第一。獲得整體正收益的還有采用固定收益策略的私募基金，月度平均收益率為0.24%。采用事件驅(qū)動策略的私募基金表現(xiàn)最差，平均收益率為-3.31%。另一類表現(xiàn)較差的私募是采用股票策略的私募基金，月度平均收益率為-2.05%。相對價(jià)值、宏觀策略、復(fù)合策略、組合基金型私募基金的月度平均收益率分別為-0.28%、-0.47%、-0.58%和-1.00%。

截至8月末，采用管理期貨策略的私募基金今年以來業(yè)績表現(xiàn)最好，平均收益率為4.61%。截至目前保持正收益的還有采用固定收益策略和相對價(jià)值策略的私募，平均收益率分別為0.99%和0.34%。采用股票策略和事件驅(qū)動策略的私募表現(xiàn)較差，今年以來平均收益率分別為-10.99%和-14.76%。

8月私募業(yè)績分化進(jìn)一步加劇。采用股票策略的私募基金8月最高單月收益率為31.49%，最差收益率為-54.42%，首尾相差85.91個(gè)百分點(diǎn)，管理期貨策略私募和復(fù)合策略私募的業(yè)績首尾差分別達(dá)到111.1個(gè)百分點(diǎn)和76.53個(gè)百分點(diǎn)。