量化私募的投資業(yè)績(jī)?cè)谡鹗幨兄斜憩F(xiàn)強(qiáng)勁。格上理財(cái)?shù)慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年僅主觀期貨、阿爾法策略、程序化期貨、套利策略、債券策略取得了正收益。其中，主觀期貨表現(xiàn)位居各策略業(yè)績(jī)榜首，上半年平均收益為3.83%；其次表現(xiàn)較好的是阿爾法策略，上半年平均收益3.47%，套利策略以1.17%的收益位居第四。

據(jù)上海證券報(bào)25日消息，在波動(dòng)性較大的市場(chǎng)行情下，相對(duì)價(jià)值策略的穩(wěn)健特征凸顯。而和股市相關(guān)性較大的策略均出現(xiàn)了不同程度虧損，其中股票策略平均虧損7%，在所有策略中墊底。

部分受訪的量化私募表示，隨著股指期貨逐漸正?；珹股市場(chǎng)流動(dòng)性將得到極大改善，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好將得以提升，量化策略將在下半年迎來(lái)更大的發(fā)展空間。