銀保監(jiān)會網(wǎng)站30日消息,為推動商業(yè)銀行提升銀行賬簿利率風險管理水平,彌補監(jiān)管制度短板,銀保監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引(修訂)》。

對于《指引》主要修訂內(nèi)容,銀保監(jiān)會有關部門負責人介紹,一是細化風險管理要求,規(guī)范風險治理架構和管理政策流程,強化系統(tǒng)建設、模型和數(shù)據(jù)管理要求,細化計量結果的內(nèi)部應用和報告要求;二是規(guī)范風險計量,明確規(guī)定利率沖擊情景和壓力情景的選取要求和要素,根據(jù)銀行系統(tǒng)重要性和業(yè)務復雜程度,設計差異化的監(jiān)管報表計量框架;三是強化監(jiān)督檢查,明確監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的風險狀況定期評估要求及相應監(jiān)管措施,提高非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送頻度。

對于如何實施差異化監(jiān)管,上述負責人表示,在風險計量及相關監(jiān)管報告方面,針對系統(tǒng)重要性較高的全國性商業(yè)銀行(大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和郵政儲蓄銀行),借鑒國際標準并結合國內(nèi)實際,研究設計了更具風險敏感性的標準化計量框架,包括引入六種利率沖擊情景、細化重定價時間區(qū)間、考慮客戶行為假設等。后續(xù)銀保監(jiān)會將進一步完善非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計報表體系,促進商業(yè)銀行不斷提升風險計量的精細程度。對其他中小商業(yè)銀行,仍主要沿用現(xiàn)行監(jiān)管計量框架。此外,在風險計量、系統(tǒng)和模型管理、計量結果應用等監(jiān)管要求方面,體現(xiàn)匹配性原則,要求商業(yè)銀行在適用相關監(jiān)管要求時應與本行系統(tǒng)重要性、風險狀況和業(yè)務復雜程度相適應。