1月17日，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年12月，各大策略私募基金幾乎全軍覆沒，僅固定收益策略以0.01%勉強為正。其中，股票策略指數(shù)單月下跌2.92%，在八大策略里面排名第八，連續(xù)兩個月墊底；其余6個策略均出現(xiàn)不同幅度的跌幅。

從全年來看，2018年各大策略的表現(xiàn)整體較差。其中，管理期貨策略指數(shù)繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，以4.77%的正收益排名繼續(xù)第一；其次是固定收益策略指數(shù)和相對價值策略指數(shù)，收益分別為1.75%和1.00%。其他策略指數(shù)均為負(fù)收益，其中事件驅(qū)動策略收益率最低，為-19.84%；股票策略指數(shù)排倒數(shù)第二，收益率為-16.75%。