據(jù)eVestment 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全球?qū)_基金平均虧損4.86%，同期標(biāo)普500跌4.38%。對(duì)沖基金行業(yè)市場(chǎng)最差的兩次表現(xiàn)如下：2008年平均虧損15.75%，2011年平均虧損4.99%。

資產(chǎn)類別來看，權(quán)益性資產(chǎn)收益最差2018年平均虧損7.56%，大宗商品緊隨其后全年虧損6.30%。表現(xiàn)最好的資產(chǎn)為外匯類資產(chǎn)全年收益1.28%，固定收益類資產(chǎn)全年收益0.10%。分策略來看，股票（多/空）策略和積極行動(dòng)策略受年末股市震蕩影響收益慘淡，其中積極行動(dòng)策略2018年虧損13.35%，股票（多/空）策略2018年虧損6.85%，分別為主流策略的收益倒數(shù)第一、倒數(shù)第二。按市場(chǎng)類別來分，新興市場(chǎng)對(duì)沖基金2018年平均虧損11.02%，虧損幅度大于行業(yè)均值4.86%。

值得注意的是，部分策略顯示了較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，例如宏觀策略平均虧損2.89%，但是前十大全球宏觀策略對(duì)沖基金全年平均收益0.65%。